Kiyoshi Itō

Kiyoshi Itō

Państwo działania	Japonia
Data i miejsce urodzenia	7 września 1915 Hokusei
Data i miejsce śmierci	10 listopada 2008 Kioto
doktor nauk matematycznych
Specjalność: procesy stochastyczne
Alma Mater	Kyoto University
Odznaczenia
Nagroda Wolfa, Nagroda Kioto

Kiyoshi Itō (jap. 伊藤 清 Itō Kiyoshi; ur. 7 września 1915 w Hokusei, zm. 10 listopada 2008 w Kioto^[1][2][3]) – japoński matematyk zajmujący się głównie procesami stochastycznymi, twórca rachunku różniczkowego Itō, laureat Nagrody Kioto, Nagrody Wolfa i Nagrody Gaussa (był jej pierwszym laureatem)^[1].

Życiorys

W 1938 ukończył matematykę na wydziale nauk ścisłych Cesarskiego Uniwersytetu Tokijskiego i w następnym roku rozpoczął pracę w japońskim urzędzie statystycznym, gdzie pracował do 1943. Od 1943 do 1952 był wykładowcą na wydziale nauk w Nagoya University^[a]. W 1945 uzyskał tytuł doktora nauk Cesarskiego Uniwersytetu Tokijskiego. W latach 1952–1979 był profesorem na Kyoto University, a następnie na Uniwersytecie Gakushūin (1979–1985). W latach 1976–1979 był dyrektorem Instytutu Badawczego Nauk Matematycznych Kyoto University. Od 1979 był profesorem emerytowanym tej uczelni.

Pracował również na uczelniach zagranicznych: Uniwersytecie Stanforda (1961–1964), duńskim Aarhus Universitet (1966–1969), Uniwersytecie Cornella (1976–1979).

Działalność naukowa

Itō w swoich pionierskich badaniach nad rachunkiem prawdopodobieństwa doprowadził do powstania nazwanego jego nazwiskiem rachunku(inne języki)– stochastycznego rachunku różniczkowego opisującego niedeterministyczne i przypadkowe ewolucje. Pierwsze publikacje na ten temat pojawiły się w 1942. Wzór Ito ma zastosowanie nie tylko w innych dziedzinach matematyki, ale też innych naukach, jak fizyka, inżynieria, biologia czy ekonomia^[1][2].

Życie prywatne

Znał cztery języki obce – angielski, chiński, niemiecki i francuski – choć opanował je głównie w piśmie. Miał trzy córki: Keiko, Kazuko i Junko. Żona Itō, Shizue, zmarła w 2000 roku^[3].

Nagrody i wyróżnienia

Wybrane prace

• KiyosiK. Itō KiyosiK., On the Probability Distribution on a Compact Group, „Nippon Sugaku-Buturigakkwai Kizi Dai 3 Ki / Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan. 3rd series”, 22 (12), 1940, s. 977–998, ISSN 0370-1239 .
• KiyosiK. Itō KiyosiK., Differential equations determining a Markoff process, „Zenkoku Sizyo Sugaku Danwakai-si (J. Pan-Japan Math. Coll.)” (1077), 1942, s. 1352–1400 .
• KiyosiK. Itō KiyosiK., Stochastic integral, „Proceedings of the Imperial Academy”, 20 (8), 1944, s. 519–524, DOI: 10.3792/pia/1195572786 .
• KiyoshiK. Itō KiyoshiK., On a stochastic integral equation, „Proceedings of the Japan Academy”, 22 (2), 1946, s. 32–35, DOI: 10.3792/pja/1195572371 .
• KiyoshiK. Itō KiyoshiK., Stochastic differential equations in a differentiable manifold, „Nagoya Mathematical Journal”, 1, 1950, s. 35–47 .
• KiyoshiK. Itō KiyoshiK., On a formula concerning stochastic differentials, „Nagoya Mathematical Journal”, 3, 1951, s. 55–65 .
• KiyoshiK. Itō KiyoshiK., HenryH. McKean HenryH., Diffusion Processes and Their Sample Paths, Berlin: Springer Verlag, 1974, ISBN 978-3-540-60629-1 .brak strony (książka)
• KiyoshiK. Itō KiyoshiK., Foundations of Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensional Spaces, Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1984, ISBN 978-0-89871-193-6 .brak strony (książka)

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne

• Bibliography of Kiyosi Itô [online], Research Institute for Mathematical Sciences [dostęp 2019-01-11]  (ang.).